Determinantes da inadimplência de pessoas físicas em cooperativa de crédito em Santa Catarina

Resumen

A inadimplência das operações de crédito é uma das
principais preocupações das instituições financeiras, principalmente
das cooperativas de crédito, já que impacta diretamente em seu
resultado operacional. A adequada análise do perfil do associado
e da operação de crédito contratada possibilita identificar, com
maior assertividade, características que elevariam a probabilidade
de inadimplência. O objetivo do presente estudo é identificar os
principais fatores que afetam a inadimplência em operações de crédito
de pessoa física em uma cooperativa de crédito de Santa Catarina. Para
estimar a probabilidade de inadimplência utilizou-se um modelo de
regressão logística, que considera explicitamente as características
individuais dos associados e os atributos dos produtos de uma amostra
de 13.079 operações de crédito da cooperativa. Entre as características
individuais dos associados, o estado civil separado e a categoria
profissional administrador estão relacionados à maior probabilidade de
inadimplência. No que tange aos atributos os produtos, a probabilidade
de inadimplência é mais elevada nas contratações da modalidade de
crédito rural. Por fim, nota-se que as operações relativamente mais
seguras estão concentradas em indivíduos do sexo feminino, bem
instruídos, casados, com maior tempo de relacionamento com a
cooperativa e que contratam crédito em modalidades que exigem
contrapartida na forma de bens móveis ou imóveis.